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進階交易員的工具

題目:進階交易員的工具
Tools for the advanced trader
 
資料來源:Futures 2007 / 10
 
 
以機構與法人客戶為基礎的軟體公司及經紀商,正開發高階工具給進階交易員也使散戶從許多工具中受益。有關交易工具分兩次報導,本篇為散戶報導交易軟體與平台,當然並不是每個人都是初學者,有許多服務與工具提供較進階的交易員還有那些進階的初學者所以,在這裡我們將鑽研一些進階的軟體,我們專注於對自動演算交易程式的需求。
 
TradeStation
這只是一個樣本,是不可能去涵蓋所有的平台在這有限的空間,交易員們應該做更多的研究去尋找最適合他們的平台或軟體。TradeStation (TS) 剛開始是一個軟體公司,公司創始人非常重視交易平台發展的三大方向:前檯、即時資訊與執行交易能力於2001年成為證券經紀商,目前為提供交易軟體的經紀公司。TS策略關係部門副總裁認為:「公司發展基於一個主要的理念,亦即交易人必須有一個可以測試的交易策略:你需要有一個交易計劃並且執行它與追蹤它」
 
在TS你可以交易股票、選擇權、期貨與最近新增的外匯(forex)。TradeStation 8.3版(最新的版本) 交易軟體整合了自動外匯交易,提供從事基本面交易者額外的指標與策略。並且將外匯交易整合到下單選項、矩陣、市場深度、總體面、自動交易策略等諸多功能中。
 
許多進階交易員偏愛自動交易。一旦他們發展出可行的策略,交易員建立系統的進場與出場點,如果他們負擔的起有些人甚至到API(程式應用介面)自行設定程式並執行它。API可以讓交易員的個人自動交易系統與經紀商通往交易所的API連接,當交易人的交易程式按順序送出交易訂單時,由經紀商端執行交易。
 
為進行自動演算交易,交易人需要學習TS的簡易程式語言。在回溯測試方面,TS提供盤中與當日交易之測試。對每天只交易一次的交易員來說,通常當日之回溯測試已足夠;若每日不同時點進行多次交易,那麼你就需要盤中即時資料。
 
在圖表方面,TS提供盤後交易龐大的歷史資料圖表在交易進的功能上,Perez強調只要你的資料夠充足就就繪製夠好的圖表,以及盤後交易功能。在股票方面,TS提供超過15年盤中歷史資料、38年每日資料;期貨方面則是23年盤中歷史資料與46年的每日資料;在匯率方面則是超過3年的盤中資料與35年的每日資料。
另一個特色則是你可以建立自己的指標。Perez說:什麼使他們如此獨特呢?就是他們不是一成不變的,就像他們在其他軟體使用TS簡易語言,使用者可以寫他們的研究或建立並修改他們,使用該交易平台的費用是每月100美元,但在TS開戶則可免費使用,包括攫取交易所的資料。
 
Trading Technologies
 
Trading Technologies國際公司(TT)開發高績效的交易軟體給機構法人,衍生性商品專業機構如全球主要的交易所、中央貨幣銀行(Money-center banks)、自營交易、避險基金交易員、證券經紀商、期貨經紀商或其他交易機構等。
 
X_TRADER是TT的旗艦產品,該產品為專業洐生性商品交易員、經紀商、造市者的前檯監控;它包括了按一次左鍵自動執行交易、與世界最大交易所快速連線、即時成交,與交易部份明細。另外MD Trader提供縱向市場深度的專利工具。TT平台被使用只有在如果你有在TT開立交易帳戶,而且主要的使用者多為機構法人。
 
最新版本的X_TRADER 7下單軟體含有許多特色對進階交易員可連接多如BrokerTec與雪梨期貨交易所等和許多進階工具去更進一步最佳化你的績效,下單種類包括停損市價單與停損限價單,限時委任單,開盤市價單,觸價委任單,觸價限價單,延伸停損單與二擇一成交單。
 
此外,TT提供自動套利交易工具,協助進階交易員建立、管理、與執行交易內商品、交易所間的套利交易策略。該工具之多觸角功能讓交易人透過簡單操作,建立至少10個套利觸角,並且提供3觸角的同時報價功能。Autospreader可用於去配對想要的價差價格,其他功能尚包括於隱含價格、淨變動值、套利比率間作選擇,並且你可以變更設定以執行不同策略如蝶式價差、裂解價差交易等。
 
Patsystems
 
主要客戶群來自全球許多的主要銀行、交易公司、避險基金與個人專業交易人,交易商品衍生性商品、外匯、能源與其它資產類別。它優質的前檯系統、Pro-Mark在功能上幫助交易員有能力建立市場間價差交易,提供複雜的自動價差工具-Prism,與具彈性的價差矩陣。
 
Patsystems同時提供整合性、具有超過70個技術指標、回溯測試功能的進階圖表,圖表內容包函k線圖、長條圖、市場資料等等。使用該平台也可以連結電子交易系統,作交易前風險管理、顧客支援、下單至電子交易所與公開喊價交易所,以及提供風險管理方案。
 
如果你想要用Patsystems做進階的價差交易,IQ-Trader Premier平台提供圖表,自動進、出場的價差交易。你可以使用簡單的程式語言建立個人指標或策略,並且作回溯測試,以尋找最佳化策略。而IQ-Trader Advanced平台則主要是以交易訊號來啓動進、出場的自動化交易,亦可以作回溯測試與尋找最佳化之策略。
 
IQ-Trader結合圖表與交易功能直接下單,並具有複雜的功能性圖表如交易區間設定與延伸停損單,同時提供從分析研究工具以建立交易訊號。另外,擁有專利的期貨與選擇權API圖書館提供即時市場資料的直接管道,並支援進階交易策略之執行。Patsystems CEO David Webber說該公司並有專家協助交易人改寫API程式,客戶可以使用Patsystems的API介面來建立個人前檯與整合下單路徑系統。
 
綜合而言,Patsystems提供多指標包括超過70個完整客製化設定的指標、可容易繪製的、圖表分析與樣版設定的諸多圖表,同時可作回溯試、客製化盤中資料與歷史資料、自動檢查與警示功能與簡易操作的程式語言。
 
eTRADE FINANCIAL
 
3年前eTrade開始提供有限的期貨商品,去年底與TT_Trader結合後,當他們準備要交易套裝,因此TT_Trader的功能eTrade的客戶均可以使用,該公司服務部門副總裁指出,這是一個很棒的方式,讓散戶有機會使用機構法人簡易操作的進階交易工具。
 
ETrade平台也提供許多進階的電子下單功能,但價差交易必須經由電話下單,同時API介面並未開放給客戶。雖然平台的資料對顧客而言是免費,但佣金與交易費用有待調降。
 
CQG
 
CQG7.4為一CQG API可使用顧客去應用CQG data及功能,CQG’s API,可以結合Visual Basic、C#、C++與任何其他語言,支持微軟Excel的模型的自動化技術、網站外部分析、自動交易與第三者的應用。去利用CQG專業版交易平台不透過提供圖表與分析功能,但CQG一般版則否。
 
NINJATRADER
 
NinjaTrader是第一家發展進階交易管理策略理念的軟體公司之一,(Advanced Trade Management)ATM讓交易人事先設定交易規則與條件,在交易期間內如何執行交易訂單。該公司CEO表示,當交易人的交易訂單被執行後,將自動補上多重停損獲利目標的訂單,交易人亦可以定義多重標準的自動延伸停損單,如此按交易人的偏好交易並且可以保護獲利。
 
NinjaTrader也可以管理這些關係介於保護性單,當獲利目標被觸及相關的停損單則自動被取消;當交易員增加交易部位的數量時,保護性單的交易數量亦同時自動提高;另外交易員也可以不經過ATM策略單獨下單。ATM的交易訂單管理可促使交易一致性,並除去交易時的壓力與情緒。NinjaTrader一個完整的工具去發展回溯測試與即時同步測試全方位的工具,以及自動交易策略的盤中佈局,NinjaTrader與全球上百個代理商支援各主要經紀商端的技術。
 
TRADERS STUDIO
 
TraderStudio幫助你建立客製化投資組合,並在市場上作測試。如果你不懂程式,該軟體提供程式幫手,利用選項與拖曳功能不僅可以自動設定系統,同時包含使用者功能設定、指標、交易計劃,與全球總體面等等不須任何程式技能;當建立你自己的自動系統你可以選擇ASCII、CSI、或MetaStock等格式。
 
TraderStudio的功能也包括進階股票觀察過濾、資金管理、完整的移動樣本分析、回溯測試與實際交易都包涵隔日主動下單及可利用Sharp Ratio來建立最佳化資金管理。一個新的Quick Charts可透過你喜歡的符號來繪圖,甚至可創造一個可目視的趨勢圖,相對強弱或任何你想使用的TradersStudio’s new Color Reports去衡量,有超過800種功能可使用。資料庫只提供至軟體購買當日,更新資料需另外付費給其它供應商,或購買軟體時加購一年資料更新費。交易員也可以發展與作外匯交易的回溯測試,雖然TraderStudio是一個完整的套裝軟體並無法提供即時交易,它的優勢在於系統測試能力。

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