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建立個人網路交易系統

題目:建立個人網路交易系統
   Building your own trading system
 
作者:YESENIA SALCEDO
摘自:Futures 2007 / 4
日期:2007/4/16
 
翻譯:陳佩芳
 
投資期間長短
 
建立個人網路交易系統,第一步須先決定個人交易期間是長期、中期或是短期。短期由於交易期間短、利潤低且手續成本高,因此需要較多的資本;長期也需要足夠的資金,以應付市場的波動。
 
順勢/或逆勢操作
 
第二步,交易人須決定主要交易的市場,以及交易方向為順勢或逆勢。順勢交易員主要是尋找最佳出場點,相反地,逆勢操作尋找的是最佳進場點。一旦決定交易方向,接下來便選擇適用的交易策略及技術指標。
 
領先技術指標包括:期貨通道指標(Commodity Channel Index, CCI)、動量指標(Momentum Indicator)、相對強弱指標(Relative Strength, RSI)、KD隨機指標(Stochastic Oscillator)及威廉指標(Williams %R)。
 
落後技術指標有:移動平均線和移動平均值背馳指標(MACD)。
 
RSI及MACD決定進場點的趨勢強弱;移動平均則用以決定出場點,因為它是落後指標。
 
架構交易系統
 
交易系統的要素是數據。由於系統設計需要用到大量的歷史價格進行回溯測試(Backtesting),如果沒有可靠的數據,縱使指標或軟體再有效,也難有好的績效。相關交易數據可能由交易系統自動擷取,或是按需要手工輸入。一般而言即時資料需付月費以取得,過期數據則為免費。
 
與數據資料同等重要的是軟體。一般交易軟體提供啟動交易自動執行之設定功能,該功能通常透過期貨經紀商之諮商服務而費用昂貴。交易軟體的每一個觀察指標,需要以代號設定一組參數(規則),通常程式透過圖形使用者介面(Graghical use interface, GUI)自動執行,因此使用者不需要懂程式設計。
 
以「移動平均交叉系統」為例,
如果SMA(20)穿過EMA(13)以上,則進場
如果SMA(20)穿過EMA(13)以下,則出場
 
交易系統的建立只須輸入代碼並儲存此設定,軟體便按所設定的規則自動下單,執行進場及出場。然而比較健全的交易系統具備近50萬個代碼,雖然功能本身並不複雜,但要花費一些時間。
 
檢視交易策略
 
系統交易往往包含簡單的回溯測試功能,讓使用者定義數據來源、輸入帳戶資料,及追溯任何時點的交易。此外,追溯測試後產生交易結果報告,內容包含投資報酬、交易成功與不成功之統計,交易數量及整體績效圖。
 
回溯測試與事前之紙上作業對設定一個成功的交易系非常重要。透過交易規則的測試,提醒交易人手續費成本以及不正確下單的損失;太過樂觀也另一項風險。此外,交易人應避免針對某一個特殊的市場環境設定交易規則,而是盡量在整個大環境中求取最大之獲利。
 
通常自動執行功能限於被專業機構及自營商廣泛應用,這些機構每個月可以承擔$1,400美元之成本。除成本考量外,期貨經紀商亦提供程式申請介面,使交易系統與所有交易所連接,因此,個人在交易系統的設定,必須嚴僅到可應付各種市場的變化及所引致的風險。
 
發展一套成功的交易系統需長時間的學習成本,建議交易人尚未對自動交易之設定產生信心前,先執行人工下單。一旦有虧損,隨時回頭檢視系統設定出錯之處。

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